¿Qué son los rollovers y cómo se calculan?
Todos los contratos de índices de Axi se basan en el precio de futuros relevante en una bolsa de valores. Los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento que puede estar a varios meses de distancia, y esos precios a plazo pueden ser superiores o inferiores al precio al contado, dependiendo de las condiciones del mercado.
Para evitar los riesgos de la volatilidad del último día, Axi "transfiere" los contratos un día antes del vencimiento en la bolsa. Para asegurar que los clientes no se vean afectados negativamente, Axi simplemente hará los ajustes de efectivo necesarios.
Por ejemplo, cuando el contrato SPI de Australia vence en marzo, el precio se transfiere al precio trimestral siguiente (junio). Debido a esto, el precio mostrado en la plataforma MT4 probablemente aumente o disminuya, dependiendo del valor del contrato de junio en comparación con el contrato de marzo. Esto no representa un aumento o disminución real del precio, sino simplemente un movimiento a un nuevo punto de referencia. Por lo tanto, los operadores no incurrirán en ganancias o pérdidas al transferir a un nuevo contrato, excepto por el spread.
Puede ver una lista completa de fechas importantes de rollover de contratos de CFD aquí .
Ejemplos de rollover
Supongamos que el SPI para marzo cierra en 5050/5051, y el SPI para junio abre en 5000/5001.
Ejemplo 1: Compras 10 contratos
Si tu posición es de compra, se cierra en el antiguo precio Bid de 5050 y se reabre en el nuevo precio Ask de 5001. Debido a que estás en una compra y el nuevo precio de mercado ha disminuido, tu P&L de operación abierta ha sufrido una pérdida. Como resultado, recibirás una cantidad de ajuste positivo en tu columna de swap igual a la diferencia entre el antiguo Bid y el nuevo Ask.
Recibirás (5050-5001) x 10 contratos = $490 AUD
Ejemplo 2: Vendes 10 contratos
Si tu posición es de venta, se cierra en el antiguo precio Ask de 5051 y se reabre en el nuevo precio Bid de 5000. Debido a que estás en una venta y el nuevo precio de mercado ha disminuido, tu P&L de operación abierta ha obtenido una ganancia. Como resultado, recibirás una cantidad de ajuste negativa en tu columna de swap igual a la diferencia entre el antiguo Ask y el nuevo Bid.
Recibirás (5051-5000) x 10 contratos = -$510 AUD
Digamos que el SPI de marzo cierra en 5050/5051 y el SPI de junio abre en 5000/5001.
¿Se cerrará mi posición futura cuando expire el contrato?
Tu posición de contrato de futuros no se cerrará cuando expire el contrato de futuros. Permanecerá abierta; la posición será transferida y se aplicará un ajuste de efectivo a tu cuenta.
Puede ver las fechas de vencimiento de todos los productos CFD directamente en nuestro sitio web aquí.